L'ancien international français (43 ans), un temps cité pour reprendre le club anglais de Bournemouth (D2) qui a finalement opté pour un autre technicien, a expliqué n'avoir pas pu voir ses enfants, restés au Royaume-Uni, en raison de la pandémie de Covid-19. Il a évoqué une année "extrêmement difficile personnellement" pour justifier sa décision, selon des propos rapportés dans un communiqué du CF Montréal. "C'est avec le cœur lourd que j'ai décidé de prendre cette décision", a expliqué Henry dans ce communiqué. "La séparation est trop douloureuse pour moi et mes enfants. Je dois donc prendre la décision de retourner à Londres et quitter le CF Montréal", a ajouté le champion du monde 1998, qui avait pris les rênes de Montréal à la fin de l'année 2019. 

Le directeur sportif du club canadien, Olivier Renard, a lui indiqué que "le départ de Thierry est malheureux et prématuré car c'était très prometteur". Henry est toujours le meilleur buteur de l'histoire des Bleus (51 buts). Sous sa direction, l'Impact Montréal, rebaptisé par la suite CF Montréal, a connu une saison 2020 moyenne : l'équipe a été sortie en quarts de finale de la Ligue des champions de la Concacaf, la confédération d'Amérique centrale et du nord, et éliminée en barrages des play-offs de MLS fin 2020.  L'ex-attaquant français d'Arsenal et de Barcelone, consultant pendant plusieurs années pour la télévision anglaise, avait lancé en 2018 sa carrière d'entraîneur N.1, à Monaco, après avoir passé deux ans comme entraîneur-adjoint de la sélection nationale belge.